Uji Autokorelasi (uji Dfurbin Watson)

uji autokorelasi (uji Duebin Watson)

uji auto korelasi atau uji durbin watson adalah salah satu uji pra syarat sebelum melakukan uji regresi linier berganda adalah dengan menggunakan uji autokorelasi, uji autokorelasi ini melihat seberapa besar hubungan antara variabel indpenden terhadap variabel dependen, dan merupakan salah satu syarat dalam menguji regresi linier.

Langkah pengujian autokorelasi data sebagai berikut

CARA MENGUJI AUTOKORELASI

1. seperti langkah menganalisa regresi yaitu analyze ==> regression ==> linear

2. munculah tabel sekarang variabel dipindah yaitu kualitas pelayanan kesehatan pada kolom dependent, kemudian variabel kompetensi pegawai dan variabel disiplin kerja ke kolom independent

3. Klik kotak "statics", centang kotak "durbin watson" kotak yang bawah se

hasil output Uji autokorelasi

Model Summary^b
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.520^a	.271	.217	2.55119	1.720
a. Predictors: (Constant), eksternal, internal
b. Dependent Variable: kredit

keputusan uji durbin watson

mendeteksi ada atau tidaknya Autokorelasi Positif:

Jika d < dL ada autokorelasi (+) positif,

Jika d > dU tidak ada autokorelasi (+) positif,

Jika dL < d < dU data tidak bisa di beri kesimpulan.

pendeteksian ada dan tidak Autokorelasi Negatif:
Jika (4 – d) < dL ada autokorelasi (-) negatif,
Jika (4 – d) > dU tidak ada autokorelasi (-) negatif,
Jika dL < (4 – d) < dU tidak bisa disimpulkan datanya

Keputusan uji untuk uji auto korelasi adalah nilai durbin watson pada tabel tersebut dw = 1,720 dengan nilai n = 30 dan k =2 maka diperoleh nilai dL = 0.2859 dan dU=3.1595 maka nilai dw = 1,720 terletak di dL (0.2859) < dw (1,720) < dU (2,859) maka data tidak bisa di beri kesimpulan.

untuk lebih jelasnya silahkan tonton video berikut ini