uji heterokedastisitas (uji glejser)

Salah satu uji pra syarat sebelum melakukan uji regresi linier berganda adalah dengan menggunakan uji heterodestasitas. tujuan dari uji heterokedastisitas adalah untuk menguji persamaan regresi linier berganda apakah ada perasamaan variasi dari pengganggu (residual) pada suatu pengamatan terhadap pengammatan lain. Apabila variasi pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan lainya mengalami kesamaan, maka hal ini disebut homoskedastisitas, apabila pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain hasil berbeda maka ini disebut heteroskedastisitas. Model regresi linier berganda yang valid dan bagus apabila antara pengamatan satu dengan pengamatan lain terjadi kesamaan atau sering disebut dengan homoskedastisitas dengan istilah lain tidak terdapat heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat terjadi jika deviasi standar antar variabel tidak terdapat kesamaan atau variabel dependen dengan variabel independen standar deviasi tidak terjadi kesamaan. Apabila varians dari suatu pengamatan mengalami perbedan maka akan terjadi varians koefisien regresi menjadi minimu dan confidence interval melebar akan berdampak pada hasil uji statistik yang tidak valid lagi. Pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya heteroskesdatisitas dengan melihat grafik scatterplot. Grafik scatterplot digunakan untuk menganalisa heterosdestisitas, keputusan uji menggunakan scatterplot adalah apabila plot menyebar rata berada di atas dan dibawah sumbu X, jika menyebar rata maka tidak terjadi heterodestisitas. Apabila plot pada grafik mengelompok maka terjadi heterokedastisitas.

Hasil keluaran dari Uji heteroskedastisitas

Keputusan uji untuk uji heteroskedastisitas adalah bahwa jika kurva atau titik dalam diagram terdistribusi secara merata dan tidak membentuk pola tertentu, maka heteroskedastisitas tidak terjadi.

untuk lebih detil menguji heterokedastisitas silahkan tonton video berikut.

UJI HETEROKEDASTISITAS (uji glejser)